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Stage Murex : Stage Etude et amélioration d'un modèle d'évaluation d'options barrières en FXD (h/f)
Murex est un acteur majeur de l'édition de logiciels financiers regroupant 1400 salariés répartis dans 9 bureaux à travers le monde. Chaque jour, 35000 utilisateurs au sein des plus grandes institutions financières font confiance à nos collaborateurs et à nos produits pour soutenir leurs activités de marché sur l'ensemble des classes d'actifs (crédit, change, taux, actions et matières premières).
Nous vous offrons aujourd'hui l'opportunité de rejoindre nos équipes basées à Paris, dans le cadre de votre stage de fin d'études "Etude et amélioration d'un modèle d'évaluation d'options barrières en FXD". La plateforme Murex est un système de gestion front to back intégrant nativement la possibilité de gérer un ensemble de produits financiers appartenant à différentes classes d'actifs, et notamment les options de change (FXD : Foreign Exchange Derivatives)
Mission
Au sein de l'équipe de développement Red-Dev, vous participez à l'étude fonctionnelle et à l'implémentation de nouveaux ajustements au sein d'un modèle d'évaluation d'options exotiques.
Ce modèle d'évaluation, en production chez la plupart de nos clients et développé par Murex est un modèle heuristique de type Vanna-Volga (appelé dans Murex modèle Skew) permettant d'évaluer rapidement tous les types d'options barrières et touch rebate en prenant en compte la courbe de smile.
Votre stage comporte trois phases :
1)Apprentissage
-Formation orientée FXD sur l'application
-Compréhension des barrières/touch rebates standards
-Compréhension du modèle Skew (limites par types de deals, liquidité du marché, etc.)
-Familiarisation avec les parties du code concernées ou l'intervention sera nécessaire
-Familiarisation à l'environnement et procédures de développement de Murex, notamment la méthodologie Agile et TDD (Test Driven Development).
2)Application
-Réécriture du « legacy code » en C++ en vue d'intégrer des tests unitaires
-Développement de nouveaux ajustements de risk (Gearing risk, Vega hedge risk, pin risk, etc.) suivant la méthode TDD
-Mise en place d'une batterie de tests unitaires valides.
3)Validation
-Validation unitaire de la bonne intégration des nouvelles fonctionnalités dans le logiciel « Acceptance tests » avec les consultants FXD (Fitness).
-Itérations développeur et Consultants fonctionnels jusqu'à ce que le produit réponde aux besoins des clients
-Validation des tests d'intégration (Collaboration avec les équipes Conseils fonctionnels et QA (Quality Assurance) afin de mettre en place un TPK (Test Package) testant les différents aspects du développement end to end).
Profil
Dernière année d'Ecole d'Ingénieurs ou en Master universitaire, vous recherchez votre stage de fin d'études.
Vous démontrez un bon niveau de mathématique financière et en informatique (C++/C).
Votre capacité à communiquer et votre ingéniosité seront des atouts pour mener à bien les missions qui vous seront confiées.
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Merci de faire parvenir votre cv et de ne pas modifier les mentions concernant la provenance de l'annonce.
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